Dashboard

Feste Auswahlliste für das Feld „Emittent" in Analyse und Portfolio – so wird derselbe Emittent immer gleich geschrieben.

Platzhalter (in Betreff & Text, auch mehrfach verwendbar): {isin} {product} {emitent} {valor} {underlyings} {nominal} {anzahl} {betrag} (= Nominal × Anzahl) {minimalanzahl} {minimalbetrag} (beide leer, wenn im Formular keine Minimalanzahl gesetzt ist). Werden keine Platzhalter verwendet, hängt das Tool ISIN/Produkt/Basiswerte/Betrag automatisch unten an.

Bank-CSV hochladen (Semikolon-getrennt). Die ISINs werden mit den aktiven Positionen verglichen.

Entscheidungs-Hilfe mit Vergleichszahlen, keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Alle Werte sind Modell-Erwartungswerte auf Basis historischer Volatilität und Korrelation der Basiswerte – keine Garantie, dass sich diese Muster fortsetzen.

⚠ Kritisch

Zählt, wie viele der folgenden vier klaren Schwellenwert-Regeln zutreffen (Tooltip auf dem Badge zeigt genau welche, mit den tatsächlichen Werten). Kein Gesamt-Score, keine Gewichtung – rein informativ, welche Kriterien anschlagen. Die Tabelle ist standardmässig danach sortiert (am meisten zutreffende Regeln zuerst).

• Edge ≤ -3 Prozentpunkte
• Barrierebruch-Wahrscheinlichkeit ≥ 30 %
• Abstand schwächster Basiswert zu seiner Barriere < 10 %
• Kurstrend des schwächsten Basiswerts ≤ -5 % über 30 Tage

Erwarteter Wert bei Halten

Erwartete Rückzahlung bei Verfall (aus der korrelierten Monte-Carlo-Simulation: pro simuliertem Kurspfad wird geprüft, ob die Barriere berührt wird UND ob am Verfall ein Basiswert unter seinem Strike liegt – nur dann gibt's einen Abschlag, sonst 100%) plus die noch ausstehenden Coupons bis Verfall (gelten als sicher, wie sonst im Tool auch).

Edge

Erwarteter Wert bei Halten minus aktueller Geldkurs, in Prozentpunkten. Positiv (grün): Halten ist im Erwartungswert mehr wert als der Verkauf heute. Negativ (rot): Der Markt zahlt jetzt schon mehr, als das Modell für "bis Verfall halten" errechnet.

Edge p.a.

Edge geteilt durch die Restlaufzeit in Jahren – macht Positionen mit unterschiedlicher Restlaufzeit vergleichbar. Bei sehr kurzer Restlaufzeit (wenige Wochen/Monate) stark verzerrt, dann eher auf die absolute Edge (pp) schauen statt auf p.a.

Trend 7T / 30T (Geldkurs)

Veränderung des Geldkurses des BRC selbst in Prozentpunkten seit 7 bzw. 30 Tagen (gleiche Daten wie im Dashboard "Top-Movers"). Nicht zu verwechseln mit "Trend Basiswert" weiter unten – das ist der Kurs eines der Basiswerte, nicht des BRC.

Barrierebruch-P

Wahrscheinlichkeit, dass die Barriere bis Verfall berührt wird (Monte-Carlo, laufende oder nur Verfall-Beobachtung je nach "Barriere-Beobachtung" im Bearbeiten-Dialog). Ein Barrierebruch allein ist noch kein Verlust – erst wenn am Verfall zusätzlich ein Basiswert unter seinem Strike liegt, kommt es zum Abschlag.

Schwächster

Abstand des aktuell schwächsten Basiswerts zu SEINER eigenen Barriere, in Prozent. Negativ = Barriere bereits gerissen. Nur berechenbar, wenn Strike & Barriere pro Basiswert im Bearbeiten-Dialog erfasst sind.

Trend Basiswert

Kursveränderung desselben Basiswerts, der bei "Schwächster" ausgewiesen wird (kleinster Abstand zu seiner eigenen Barriere), über die letzten 30 Tage (7-Tage-Wert und Basiswert-Name im Tooltip). Zeigt, ob sich die kritischste Position im Korb gerade erholt oder weiter verschlechtert – unabhängig vom Geldkurs-Trend des BRC selbst.

Nähe 52W-Hoch

Abstand des Basiswerts im Korb, der aktuell seinem eigenen 52-Wochen-Hoch am nächsten steht (0% = steht am Hoch, positiv = über dem zuletzt bekannten Jahreshoch hinausgelaufen). Rein informativ – fliesst nicht in die Simulation ein, da BRCs oft nahe Hochs emittiert werden und dadurch tendenziell ein erhöhtes Rückschlagsrisiko innerhalb der Laufzeit besteht. Das Modell selbst nimmt bewusst keine Kursrichtung an (kein Drift), damit es keine eigene Marktmeinung einpreist – dieser Wert ist der Fakt, den du selbst in deine Einschätzung einbeziehen kannst.

Methode

Strike-basiert = echte Strikes/Barrieren pro Basiswert hinterlegt. Näherung = für mind. einen Basiswert wurde der aktuelle Kurs als Ersatz-Strike verwendet (weniger belastbar). Zusätzlich: korreliert (genug gemeinsame Kurshistorie für eine Korrelationsschätzung), unkorreliert (zu wenig Historie, konservative Annahme: Basiswerte unabhängig) oder 1 Basiswert (keine Korrelation nötig).

Filter

Edge stark negativ: Edge ≤ -3 Prozentpunkte. Trend fallend/steigend: Geldkurs-Trend über 7 oder 30 Tage negativ bzw. positiv. Sind beide Filter aktiv, muss eine Position beide Kriterien gleichzeitig erfüllen (UND-Verknüpfung).